Indicadores de volatilidade de venda

Indicadores baseados na volatilidade A última grande parte dos indicadores técnicos é o grupo de indicadores baseados na volatilidade. Esses indicadores monitoram as mudanças no preço de mercado e as comparam com valores históricos. Caso o preço de mercado comece a mudar mais rapidamente do que seria apropriado de acordo com a média da volatilidade histórica ou se o preço ultrapassar uma determinada faixa, os indicadores assinalarão um mercado de sobre-venda / sobre-comprado. Introdução A volatilidade é em finanças representada pelo desvio padrão calculado a partir dos preços (históricos) passados. Isso significa que quanto mais rápido o preço no mercado muda, maior é a volatilidade desse mercado. Reconhecemos 2 tipos de volatilidade: volatilidade histórica e volatilidade implícita. A volatilidade histórica é a volatilidade que realmente foi medida e representa mudanças reais no preço. A volatilidade implícita é derivada da fórmula de precificação de tal forma que colocamos na fórmula o preço atual do instrumento. É usado principalmente para opções. Informa-se sobre a volatilidade que está implícita no preço das opções para o tempo de vencimento das opções. No entanto, para a computação de indicadores utilizados na análise técnica mainstream, a volatilidade histórica é utilizada. Objetivo e uso O objetivo dos indicadores baseados na volatilidade é muito similar ao propósito dos osciladores: detectar desequilíbrios no mercado e gerar sinais que possam nos ajudar a capitalizar esses desequilíbrios. Estes indicadores também geram sinais de sobrecompra / sobrevenda. Se o preço está subindo muito rápido em comparação com o desenvolvimento histórico, pode facilmente chegar a um estágio em que a ascensão não é mais sustentável. Indicadores de volatilidade nos informam precisamente sobre tais situações. Sinais de negociação Um traço comum de todos os indicadores baseados na volatilidade é que eles geram sinais de compra e venda baseados no conceito de mercado de sobre-compra / sobrevenda (assim como no caso de osciladores). No caso de o preço ultrapassar o limite superior do intervalo, no qual deve estar presente de acordo com as tendências dos dados históricos, é gerado um sinal de venda. Por outro lado, se o preço cruza abaixo do limite inferior da faixa, um sinal de compra é gerado. Prós e contras Uma vantagem significativa deste tipo de indicadores é o facto de que eles podem claramente mostrar que o aumento ou queda do preço é demasiado íngreme em comparação com períodos anteriores e, portanto, é altamente provável que ele tem de abrandar Ou parar completamente. É por isso que estes indicadores podem complementar bastante outros indicadores de análise técnica. Por outro lado, esses indicadores têm a desvantagem de se basear apenas em uma coisa o preço. Não reflectem outros dados (por exemplo, em oposição aos indicadores baseados em volume, que têm em conta tanto o preço como o volume negociado no mercado). Também é possível que no caso de alguma notícia extremamente boa sobre os fundamentos da empresa chega ao mercado, o preço pode continuar a aumentar apesar de todos os sinais gerados por indicadores volatilidade-baseado, como estes não refletem informações sobre fundamentos. Tipos de indicadores baseados em volatilidade O indicador parabólico SAR (Stop And Reverse) foi desenvolvido pelo famoso analista técnico Welles Wilder. No gráfico de preços, toma-se uma forma de vários pontos alinhados na forma de uma parábola (daí o nome SAR Parabólico), que são colocados acima ou abaixo do preço atual. O objetivo deste indicador é identificar os pontos, cuja realização implica o fim da tendência atual ou sua reversão. O SAR parabólico é calculado com um dia de antecedência. Significa que, a partir dos dados de hoje, calculamos a SAR parabólica para amanhã. É calculado de acordo com a fórmula: Torna-se SAR Fator de aceleração SAR de hoje (ponto extremo - SAR de hoje) Para o fator de aceleração, geralmente é usada a constante de 0,02. Este fator determina, com que rapidez o valor de SAR irá aproximar o preço (convergir). Atingir uma nova alta em uma tendência de alta (ou uma nova baixa em uma tendência de baixa) aumenta o fator de aceleração em 0,02. Como o limite superior para o fator de aceleração, o número 0,20 é geralmente definido. Para o ponto extremo, o valor da última alta durante uma tendência de alta (ou a última baixa durante a tendência de baixa) é tomado como o ponto extremo. 2 questões específicas podem surgir durante a computação SARs. Se o valor SARs para o próximo dia estiver dentro da faixa de preço de hoje ou ontem, o valor deve ser reduzido para o limite inferior desse intervalo (ou seja, o preço baixo). Além disso, os valores de SARs podem situar-se acima ou mesmo dentro da faixa de preço de amanhã. Isto sinaliza uma inversão de tendência e assim também uma necessidade de mudar o cálculo de SAR. Se isso acontecer durante a tendência de alta, significa uma mudança para a tendência de baixa. Neste caso, começamos a calcular o SAR usando os pontos baixos para pontos extremos e diminuímos o fator de aceleração para o valor original de 0,02. Os sinais produzidos pela SAR Parabólica são muito simples. Caso a SAR esteja ao preço de mercado atual, há uma tendência ascendente no mercado. Se a SAR Parabólica estiver acima do preço atual, há uma tendência de queda no mercado. Assim, cruzar sob o preço atual pode ser considerado um sinal de compra. Por outro lado, se SAR cruzamentos acima do preço de mercado, que implica um sinal de venda. SAR é frequentemente utilizado no mercado para a análise de períodos de tempo mais curtos. No entanto, o principal problema deste indicador é que ele funciona corretamente apenas em um ambiente de tendências. Caso não haja uma tendência clara no mercado, o SAR parabólico tende a gerar muitos sinais falsos. De acordo com o autor deste indicador Welles Wilder, SAR funciona apenas cerca de 30 do tempo. É por isso que a maioria dos comerciantes combinam SAR com outros indicadores que medem a força das tendências, como o ADX. ROC é um indicador técnico que mede a variação percentual entre o preço atual eo preço de x dias atrás (na maioria das vezes 10). ROC para o período de 10 dias é calculado da seguinte forma: ROC (close today close de 10 dias atrás) / close from 10 days ago 100 Se ROC está subindo em números positivos, o preço está subindo mais rápido, ea pressão de compra está aumentando. Por outro lado, se ROC está diminuindo, a pressão de compra está diminuindo, também, o que significa que o aumento dos preços está abrandando. Se ROC é negativo, isso implica pressão de venda e, portanto, uma queda no preço. Quanto mais negativo é ROC, maior é a pressão de venda e, portanto, mais rápido é o declínio no preço. ROCS cruzamento acima de 0 é muitas vezes considerado para representar um sinal de compra. Por outro lado, um sinal de venda ocorre quando o indicador cruza em 0. No entanto, o gráfico do ROC é freqüentemente usado para análise de gráfico, que também pode gerar sinais comerciais (por exemplo, quebrar uma linha de tendência). Além disso, se ROC atinge valores extremamente altos / baixos em comparação com os dados históricos, pode sinalizar uma condição de sobre-compra / sobre-venda no mercado. Além disso, ROC também pode ser usado para encontrar divergências com o preço de mercado. Este indicador foi desenvolvido em 1980 por John Bollinger. No gráfico, toma a forma de três linhas que constituem uma faixa de preço. Uma das linhas é representada por uma média móvel do preço de mercado. As outras duas linhas tomam os valores da média móvel aumentada (no caso da segunda linha diminuída) pelo valor de dois desvios padrão para o período particular. Assim, cada uma destas linhas é colocada dois desvios padrão longe da média móvel. Normalmente, as médias móveis (e, portanto, também o desvio padrão) são calculadas para o período de 20 dias. De acordo com a teoria estatística, o preço de mercado deve estar dentro desta escala para 95 do tempo. Quando o preço se move fora do intervalo determinado pelas faixas de Bollinger, considera-se uma situação extrema em que o mercado está sobre-comprado (caso o preço esteja acima do limite superior da faixa) ou sobrevendido (se o preço estiver abaixo do limite inferior de O intervalo). Assim, se o preço cruza acima do limite superior, é considerado um sinal de venda e, inversamente, se cruza sob o limite inferior, é considerado um sinal de compra. Bandas de bandas são muitas vezes usadas para definir o ponto de saída de um comércio, quando Os preços-alvo estão sendo definidos um pouco acima do limite superior (para compra) ou um pouco abaixo do limite inferior (para a venda). Bandas de Bollinger diferem de indicadores semelhantes, como bandas de Keltner ou envelopes de tal forma que a largura da faixa não é constante, mas muda de acordo com a volatilidade histórica. Se a volatilidade aumenta, a banda se torna mais ampla e, inversamente, se os preços flutuam menos, a banda se torna mais estreita. De acordo com alguns traders, um alargamento significativo da gama sinaliza o fim de uma tendência, enquanto um estreitamento significativo da gama implica o início de uma nova tendência. Volatilidade O indicador técnico da Volatilidade é útil para ver possíveis reversões do mercado. Este indicador de volatilidade baseado na verdadeira gama de preços baseia-se na premissa: tendências fortes para cima são marcadas por diminuições na volatilidade. Tendências fortes para baixo mostram um aumento geral na volatilidade. Reversões na tendência geralmente ocorrem quando a volatilidade aumenta. O gráfico abaixo do contrato de futuros de prata de 5.000 onças ilustra o primeiro ponto, que fortes tendências podem ter baixa volatilidade: Como o preço em futuros de prata estava aumentando, a volatilidade foi constantemente diminuindo. A mudança na tendência foi caracterizada pelo aumento da volatilidade. Bottom Reversals Quando os preços de baixo, eles são geralmente acompanhados por maior volatilidade. Um aumento no indicador de Volatilidade depois de um declínio recente, poderia sinalizar que o preço é bottoming. Um comerciante pode sair ou reduzir o tamanho de posições curtas durante este tempo de maior volatilidade em um fundo. Outros indicadores seriam usados ​​para determinar quando um comerciante pode entrar em uma posição longa. O gráfico abaixo do contrato de Futuros SambP 500 Emini mostra um exemplo de como os fundos podem ser marcados por aumentos na volatilidade: Devido à relação inversa geral de volatilidade e preço, o indicador de volatilidade pode ser útil para determinar fortes tendências e potenciais fundos de preços. Outra ferramenta similar são os índices VIX e VXN que medem a volatilidade implícita das opções do índice CBOE (ver: VIX amp VXN Volatility Indices). As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site. Veja o disclaimer completo. Sobre nossos indicadores diários Nós seguimos diversos indicadores diferentes para ETAPs da volatilidade negociando (produtos trocados-negociados). Cada indicador é uma estratégia baseada em sinais que nos permite identificar e trocar junto com tendências direcionais. Usando indicadores baseados em sinal, somos capazes de permanecer objetivo em nosso comércio e minimizar os erros que surgem de tomar decisões baseadas em emoção. Seguir nossas estratégias envolve simplesmente negociar valores na mesma direção do indicador. Isso significa comprar uma segurança quando o indicador se torna positivo e vender um título (e comprar o inverso) quando o indicador se torna negativo. Cada indicador leva leituras diárias de dados de mercado após o fechamento. Os valores dos indicadores são publicados em um conjunto de medidores na nossa página de Previsão diária e enviados por e-mail aos assinantes. Se qualquer indicador muda de direção e aciona um sinal de compra ou venda, os alertas automatizados por e-mail também são enviados a qualquer assinante que deseje receber esse alerta. Estratégias duplas para a negociação VXX amp XIV Atualmente oferecemos duas estratégias que se aplicam à negociação a curto prazo VIX futuros ETPs, como VXX, XIV e SVXY. Cada uma dessas estratégias adota uma abordagem diferente para maximizar os ganhos. Como nenhuma estratégia é perfeita e o mercado é inerentemente imprevisível, usamos as duas estratégias simultaneamente para compensar as fraquezas dentro de cada uma das estratégias para reduzir as reduções e suavizar os retornos ao longo de meses e anos. 1) Estratégia VXX Bias - Nossa estratégia Bias é construída usando dados de futuros VIX juntamente com um componente que monitora as mudanças de momentum subjacentes na estrutura de termo. - Um valor positivo indica um sinal de compra para VXX, enquanto um valor negativo indica o sinal de venda (e um sinal de compra para XIV). 2) Estratégia de Prêmio de Risco de Volatilidade (VRP) - Nossa estratégia de VRP é uma variação de um indicador comumente usado para medir a volatilidade implícita para diante contra a volatilidade real. - Um valor positivo indica um sinal de compra para XIV, enquanto um valor negativo indica o sinal de venda (e um sinal de compra para VXX). --gt Combinado VRPVXX Bias estratégia - Nós compra XIV ou VXX apenas quando o VXX Bias e VRP sinais concordam sobre a direção para o comércio. - Quando não concordam, a carteira é em dinheiro (aproximadamente 30 do tempo). Tracking Performance Em fevereiro de 2017 iniciamos a negociação automatizada de nossos sinais na plataforma Collective2s. O desempenho dos indicadores usando a verificação de terceiros é mostrado abaixo. VRPVXX Bias (Volatilidade de Negociação 1): VXX Bias: Volatilidade de Negociação 2 (nosso algoritmo de Inteligência Artificial): Histórico de Previsões e Backtesting Completo Os valores dos indicadores para os últimos seis meses são sempre exibidos na nossa página de Previsão Diária. O ganho / perda percentual anualizado em resultados backtested completos para cada uma das nossas estratégias usadas com XIV amp VXX são mostrados na tabela a seguir. Para fins de comparação de benchmark, uma carteira composta por uma abordagem buy and hold em XIV está incluída na coluna da direita (Nota: Os preços diários para VXX e XIV antes do início do fundo foram derivados de dados reais de futuros VIX com a finalidade de maximizar o comprimento Do período de retrocesso.). Disclaimer: Negociar estas estratégias é arriscado. Leia os nossos Termos de Utilização para obter isenções de responsabilidade adicionais. Os dados de ganho / perda anual podem ser visualizados no gráfico abaixo (dados até novembro de 2017).