Forex triple moving average crossover system

Advanced Twin / Triple Moving Average Sistema de Crossover para MetaTrader MT4 - Série JFX Visão Geral As Médias Móveis são amplamente utilizadas na análise técnica. Essencialmente as médias móveis filtram o ruído de movimentos de preços aleatórios. As médias móveis são um indicador atrasado porque são baseadas na ação histórica do preço. As médias móveis mais usadas são a SMA (média móvel simples) ea EMA (média móvel exponencial). A EMA está mais inclinada para os dados de preços mais recentes, uma vez que é ponderada em conformidade. As médias móveis são comumente usadas para determinar a direção da tendência e para determinar os níveis de suporte e resistência de um ativo. Médias móveis curtas favorecem janelas de negociação de curto prazo enquanto que as médias móveis mais longas, como o EMA de 200 dias, favorecem janelas de negociação a longo prazo. A média móvel de 200 é amplamente seguida pelos participantes do mercado com quebras acima ou abaixo, consideradas como sinais comerciais notáveis. Médias móveis quando usadas em conjunto também podem fornecer importantes sinais comerciais. Se duas médias móveis de diferentes períodos são plotadas no mesmo gráfico, os sinais de negociação podem ser gerados a partir de cruzamentos de média móvel. Os sistemas de cruzamento de média móvel triplos adicionam uma média móvel de longo prazo que age como um filtro de tendência. Esta abordagem pode melhorar significativamente a qualidade do sinal de entrada. Características O Sistema de Alerta de Crossover Médio Triplo Avançado (Série JFX) do FX AlgoTrader é um indicador MT4 altamente configurável que incorpora um sistema de alerta totalmente automatizado para monitorar pontos de cruzamento para duas ou três médias móveis definidas pelo operador. A série JFX usa uma interface Java FX que permite uma configuração ultra rápida e controle de parâmetros dentro do indicador MT4 subjacente. Muitos comerciantes usam médias móveis como um meio de identificar pontos de entrada e saída para negócios em potencial. Usando o FX AlgoTrader Avançado Triple Moving Alerta Médio Crossover indicador permite que os comerciantes para criar um sistema de alerta automatizado configurado para as suas necessidades comerciais exatas. A adição de uma terceira média móvel de tempo mais longo é uma melhoria significativa em relação ao padrão padrão de média móvel dois. A média móvel de longo prazo atua como um filtro de tendência e produz sinais de qualidade muito mais elevados que são alinhados com a tendência de longo prazo. Interface de Controle de Java FX A Interface de Controle de Java permite ao comerciante controlar as seguintes configurações em qualquer gráfico que execute o Advanced Triple MA Crossover: - Os traders de curto prazo se beneficiariam com a seleção de ativos aprimorados ao usar crossovers MA. Produtos como o Analisador de Índices Orion, o Range Analyzer ou o Generic Index Analyzer ajudam todos os comerciantes a otimizar sua seleção de pares de forex e maciçamente reduzir os requisitos para realizar análises de cima para baixo em todos os principais pares e cruzamentos de cada dia. Versão de teste gratuita Por favor complete os detalhes no formulário abaixo e clique em enviar. Você recebe um e-mail com os links do instalador para o software de demonstração. Ficha técnica Por favor, preencha os detalhes no formulário abaixo e clique em enviar. Em seguida, você receberá um e-mail com um link para a Folha de Dados Demos são restritos a 5 dias e só podem ser solicitados uma vez O mercado precisa ser aberto para mudanças feitas na interface Java a ser refletida em MT4 O sistema não pode ser testado novamente em O MT4 Strategy Tester FX AlgoTrader NÃO transmita endereços de e-mail para terceiros. PricingTriple Crossover System O maior problema com um sistema básico de média móvel passagem é que ele está sempre no mercado. Isso leva a muitos sinais falsos e whipsaws. Ele também tende a dar de volta uma grande parte de seu lucro como a média mais lenta se desloca a mais rápida. Procurando uma maneira de melhorar este sistema, me deparei com o Triple Crossover Moving Average System. Este sistema opera de forma semelhante, mas adiciona uma terceira média móvel para confirmar entradas e criar sinais de saída anteriores. Em teoria, isto criará sinais de entrada menos falsos e reterá mais lucros em comércios bem sucedidos. Sobre o sistema Este sistema usa três diferentes médias móveis para avaliar a direção de uma tendência e, em seguida, segui-lo, eventualmente sair do comércio quando a tendência termina. Um sinal de entrada é gerado quando a média móvel mais rápida cruza a média móvel mais lenta e depois cruza a média móvel média. O comércio é então mantido até a média mais rápida se move ou toca a média móvel média. O sistema também estabelece uma parada inicial na alta ou baixa do balanço de preço mais recente. Variações Um dos aspectos mais interessantes deste sistema é que você pode criar um número quase ilimitado de variações com base nas médias móveis que você optou por usar. A abordagem mais comum é usar Médias Movimentais Exponenciais (EMAs) para sistemas de prazo mais curto e Médias Móveis Simples (SMAs) para intervalos de negociação de longo prazo Para períodos de tempo mais curtos que negociam barras de uma hora ou mais rápido, usando 4 EMA, 18 EMA ou 10 EMA, 25 EMA, 50 EMA é recomendado. Para quadros de tempo mais longos que trocam barras diárias ou semanais, usando 4 SMA, 10 SMA, 50 SMA ou 5 SMA, 10 SMA, 20 SMA é recomendado. As regras Para os seguintes resultados de backtesting, estes são os parâmetros utilizados: Mercado: Libra da Grã-Bretanha vs Yen japonês Período: 1 hora Bares (14 de janeiro de 2005 a 12 de outubro de 2017) Média em Movimento Rápido: Média em Movimento Lento: 50 EMA 10 EMA cruzam acima dos 25 EMA e depois os 50 EMA 10 EMA cruzam abaixo dos 25 EMA e depois os 50 EMA 10 EMA cruzam abaixo ou tocam o 25 EMA Exit Short Quando: 10 EMA cruza acima ou toca o 25 Resultados da EMA Backtesting Um investimento de 10.000 neste sistema teria retornado um lucro de 6.958,64 no período testado. Isso representa um retorno de 69,6 em seis anos e dez meses. É muito interessante notar que o SampP 500 é apenas ligeiramente acima durante o mesmo período de tempo. O sistema registrou um fator de lucro de 1,10 e um retorno esperado de 6,26. Teve um drawdown máximo de 22.79 e uma redução relativa de 26.05. O lucro maior de It8217s era 3216.57 e seu lucro médio era 230.17, quando sua perda mais grande era 729.36 e sua perda média era 95.86. O sistema era rentável em 31,32 de seus negócios. Análise do Sistema Este sistema tem uma Taxa de Vencimento menor e uma Taxa de Pagamento menor do que o Sistema de Longa Duração SPY 10/100. Mas também comércios mais de 27 vezes mais freqüentemente. O grande número de comércios permite que ele para compensar a sua menor Win e Payoff Taxas e realmente tornar-se mais rentável. O objetivo de adicionar a média móvel média era melhorar a capacidade do system8217s de prender sobre aos lucros. Isso provavelmente contribuiu para o Sistema de Crossover Médio de Movimento Triplo tendo um abaixamento muito menor do que o Sistema SPY 10/100 Long Only. Apesar de ter uma menor Razão de Ganho e Proporção de Lucro, o fato de que este sistema pode fazer comércios lucrativos tão freqüentemente como faz com baixas baixas torna absolutamente vale a pena uma revisão mais aprofundada e testes. Possíveis melhorias Minha reserva principal sobre esses resultados de teste é que eles são exclusivos para um mercado ao longo de um período de sete anos. Eu ficaria muito curioso para ver se o sistema pode gerar resultados semelhantes quando testados em vários mercados diferentes e períodos de tempo. Isso iria provar que o sistema não está apenas se beneficiando de testar um cenário ideal. Também seria interessante testar este sistema usando uma ampla gama de médias móveis. Embora os resultados que temos provar que o sistema vale a pena desenvolver, estou curioso para saber se o ajuste das médias móveis poderia melhorar ou arruinar os retornos system8217s. Existem infinitas combinações que poderíamos testar, mas eu seria especialmente interessante em como ajustar a média móvel média afeta drawdowns. Um dos principais aspectos dos sistemas de média móvel é que eles executam melhor nos mercados de tendências e, geralmente, apresentam desempenho inferior nos mercados de gama limitada. Adicionar um componente que lhe permitisse distinguir entre tendências e mercados de gama limitada e apenas negociar o sistema nos mercados de tendências pode ser muito rentável. Ele também, no entanto, pode resultar em curva-montagem que poderia voltar para baixo na estrada. CommentsMoving Sistema de Crossover Médio com RSI Filter Sistemas simples são as melhores chances de sucesso por não se tornar excessivamente curva-fit. No entanto, adicionar um filtro simples a um sistema robusto pode ser uma ótima maneira de melhorar sua lucratividade, desde que você também analise como pode alterar quaisquer riscos ou preconceitos incorporados no sistema. O sistema Crossover de média móvel com filtro RSI é um excelente exemplo disto. Sobre o sistema Este sistema usa o SMA de 30 unidades para a média rápida eo SMA de 100 unidades para a média lenta. Porque a sua média de movimento rápido é um pouco mais lento do que o SPY 10/100 Long Only Moving Average Crossover System. Deveria gerar menos sinais comerciais totais. Será interessante ver se isso leva a uma maior taxa de vitória. O sistema também usa o indicador RSI como um filtro. Isso é projetado para manter o sistema fora dos comércios em mercados que não estão tendendo, o que também deve levar a uma maior taxa de vitória. O sistema entra numa posição longa quando o SMA de 30 unidades cruza acima do SMA de 100 unidades se o RSI está acima de 50. Ele entra numa posição curta quando o SMA de 30 unidades cruza abaixo do SMA de 100 unidades se o RSI for inferior a 50. O sistema sai Uma posição longa se o SMA de 30 unidades retroceder abaixo do SMA de 100 unidades ou se o RSI cai abaixo de 30. Sai de uma posição curta se o SMA de 30 unidades retroceder acima do SMA de 100 unidades ou se o RSI sobe acima de 70. Ele também implementa uma parada de arrasto que se baseia na volatilidade do mercado e estabelece uma parada inicial na mais recente baixa para uma posição longa ou a mais recente alta para uma posição curta. SMA RSI gt 50 30 unidade SMA cruza abaixo de 100 unidades SMA RSI lt 50 30 unidade SMA cruza abaixo de 100 unidades SMA, ou RSI cai abaixo 30 ou Trailing Stop é atingido, ou Stop inicial é atingido Exit Short Quando: 30 unidades SMA cruzam acima da unidade 100 SMA, ou RSI sobe acima de 70, ou Trailing Stop é atingido, ou Stop inicial é atingido Backtesting Resultados O backtesting resultados I Encontrado para este sistema foram do Euro versus dólar EU mercado de 2004 a 2017 usando um período de tempo diário. Durante esses sete anos, o sistema só fez 14 comércios, então definitivamente filtrou uma grande parte da ação. A questão é se filtrou ou não os bons negócios ou os maus. Desses 14 comércios, oito foram vencedores e seis foram perdedores. Isso dá ao sistema uma taxa de 57 vitórias, que sabemos que podem ser negociadas com muito sucesso, desde que a taxa de lucro também é forte. Backtesting relatórios para sistemas de Forex usar um stat chamado lucro fator. Este número é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta. Isso nos dá o lucro médio que podemos esperar por unidade de risco. Os resultados deste relatório de backtesting deram a este sistema um fator de lucro de 3,61. Isso significa que, a longo prazo, esse sistema proporcionará retornos positivos. Para um ponto de comparação, o Triple Crossover Médio Movendo Médio só teve um fator de lucro de 1,10, assim que o Moving Average Crossover System com RSI é provável que seja três vezes mais rentável. Isso significa que usar um número maior para a média rápida de movimento e adicionar o filtro RSI deve estar filtrando alguns dos comércios menos produtivos. Esses números são ainda suportados pelo fato de que o lucro médio foi pouco mais de duas vezes maior do que a perda média. No entanto, apesar destas razões positivas, o sistema sofreu uma redução máxima de quase 40. Tamanho da amostra O fato de que este sistema dá tão poucos sinais é tanto a sua maior força e sua maior fraqueza. Colocar menos negócios e mantê-los por períodos mais longos impedirá que os custos de transação se tornem um fator. No entanto, a análise de 14 transações que ocorreram ao longo de sete anos poderia levar os resultados a serem distorcidos devido ao pequeno tamanho da amostra. Estou curioso como este sistema teria realizado se fosse negociado em uma dúzia de diferentes pares de moedas durante o mesmo período de tempo. Além disso, como teria se realizado se o backtest regressou 50 anos ou testou o sistema em índices de ações ou commodities. Existem estatísticas claramente positivas para justificar uma maior exploração deste sistema, mas seria tolice negociar dinheiro real com base nos resultados de 14 negócios. Exemplo de Negociação Um exemplo deste sistema em funcionamento pode ser visto no gráfico atual do FXI. Por volta de 18 de março deste ano, a SMA de 30 dias cruzou abaixo da SMA de 100 dias. Naquela época, o RSI também estava abaixo de 50. Isso teria desencadeado uma posição curta em algum lugar logo abaixo de 36. A parada inicial provavelmente teria sido colocada acima da recente alta em 38. Em meados de abril, o preço caiu para 34 e Nós teríamos estado sentando-se em um lucro agradável. O preço, em seguida, recuperou quase acionar a nossa paragem inicial em 38 no início de maio antes de bater quase todo o caminho até 30 no final de junho. Desde então, voltou para a faixa 34. Em nenhum momento durante qualquer uma dessas ações, a SMA de 30 dias retornou acima do SMA de 100 dias, e o RSI permaneceu abaixo de 70. Portanto, nenhum deles teria desencadeado uma saída. Enquanto o preço veio perto de nossa parada inicial, não bastante chegar lá, de modo que teria mantido-nos no comércio bem. A única coisa que poderia ter causado uma saída teria sido a parada de arrasto, o que teria dependido de quanta volatilidade nós o definimos para permitir. Ainda é cedo para dizer se queremos ter sido interrompido ou não. Sobre o Indicador RSI O indicador RSI foi desenvolvido por J. Welles Wilder e foi apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. É um indicador de momentum que oscila entre zero e 100, indicando a velocidade e mudança de preço. Muitos comerciantes de momentum usam RSI como um indicador de sobrecompra / sobrevenda. O RSI é calculado primeiro calculando RS, que é o ganho médio dos últimos n períodos divididos pela perda média dos últimos n períodos. O valor de n é geralmente de 14 dias. RS (Ganho Médio) / (Perda Média) Uma vez que RS é calculado, a seguinte equação é usada para tornar esse valor num indicador oscilante: RSI 100 8211 100 / (1 RS) Isto nos dará um valor entre zero e 100. Qualquer Valor acima de 70 é geralmente considerado sobre-comprado, e qualquer valor abaixo de 30 é considerado sobrevendido. No entanto, uma vez que este sistema é um sistema de tendência seguinte, overbought e oversold não têm as suas conotações negativas habituais. Comentários ao usar um m. a. Estratégia que você levar em consideração a taxa de juros da moeda também .. você usa o dólar como sua moeda base Eu tenho negociado ações antes, mas nunca forex, e eu estou tentando construir algo com python, um forex usando um 8gt20 long8lt20 curto , Mas ainda estou me perguntando se eu preciso incorporar a taxa de juros de cada moeda na análise para o pampl. Obrigado pelo seu tempo Jorge Medellin x6ax6fx72x6dx6fx72x69x61x40x67x6dx61x69x6cx2ex63x6fx6d PS. Eu sei que o jokey é tão importante quanto o cavalo, então neste caso EU SOU SIGNIFICADO FOREX como moedas, em oposição a futuros ou contratos a termo. Obrigado pela sua nota. A taxa de juros bruta em si não é importante. Somos, afinal, pares de negociação. A moeda forte será aquela com a maior expectativa de aumento das taxas de juros. Eu não iria prestar atenção às taxas de juros muito, pelo menos não no momento. Os comerciantes se preocupam muito mais com a flexibilização quantitativa do que com a taxa de juros no momento. QE é muito mais importante e perigoso. Deixe uma resposta Cancelar resposta